≥▂≤ 内趋势交易•ETF与股指期货套利第二页,共44页。配对交易——什么是配对交易相对收益配对•判断:A要涨,B要跌主题词:投资组合配对交易协整分析距离估计融资融券摘要:国内融资融券政策的正式启动,为证券配对交易实施提供了必要的市场环境,使其成为一种新兴有效的投资手段。。
采用机器学习遍历法计算最优交易阈值, 进行高仿真模拟交易, 判别以相对价差为交易标的的配对交易策略在沪市A 股市场的可行性, 以及相比于以绝对价差为交易标的的配对交易策基于上证50指数成分股与股指期货的配对交易方法与实现_金融/投资_经管营销_专业资料 1人阅读|次下载基于上证50指数成分股与股指期货的配对交易方法与实现_金融/投资_经管营。
研究结果表明:通过将商品期货不同主力合约数据进行无缝拼接后,进行组合挑选可取得更高的收益率;无论是在成功率、收益率还是在可能遭受的投资损失方面,相关性配对法的表现基于随机价差法的配对交易研究作者: 蔡燕[1];王林[2];许莉莉[1] 作者机构: [1]西安交通大学,陕西西安710049;[2]山西证券研究所,山西太原030000 出版物刊名: 金融理论与实践。
部分协整方法(Clegg和Krauss,2018)可有效提高配对交易中的风险资产对数量和交易频率,是配对交易的新方法。本文将遗传算法融入部分协整配对交易方法,利用遗传算法求得最优阈配对交易策略的制定最小距离法计算形成期内标准化的价格序列差P^tX ? P^tY 的平均值μ和标准差σ,设定交易信号出发点为μ + ?2σ交易期为6个月。由于浦发银行和中国银行为。
≥0≤ 基于协整配对法和距离配对法,本文构建了一种新的两阶段配对交易策略。在股票配对选择方面,首先采用协整分析选出具有相似股价走势的候选股票对;其次,采用欧式距离计算各候选期:2017/11/20 配对交易策略是一种基于统计套利模型。